PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0924803002
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска30 сент. 2004 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BRASX составляет 0.00%.


График комиссии BRASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Популярные сравнения: BRASX с BCAT, BRASX с AVSF, BRASX с CID, BRASX с SWVXX, BRASX с PBSMX, BRASX с DGRO, BRASX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
60.93%
387.08%
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio показал доход в 2.55% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.55%15.41%
1 месяц0.80%0.33%
6 месяцев2.66%13.74%
1 год6.46%21.39%
5 лет (среднегодовая)2.06%13.11%
10 лет (среднегодовая)2.24%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.59%-0.30%0.51%-0.17%0.76%0.58%2.55%
20231.20%-0.60%1.22%0.43%-0.22%-0.23%0.69%0.36%-0.09%0.05%1.73%1.38%6.04%
2022-0.68%-1.00%-1.32%-0.69%0.41%-0.88%0.68%-0.41%-1.51%-0.51%1.19%0.59%-4.11%
20210.23%0.02%-0.07%0.23%0.13%-0.07%0.03%0.13%0.03%-0.38%-0.18%0.04%0.14%
20200.89%0.88%-5.14%2.79%1.53%1.08%0.84%0.31%0.07%0.06%0.46%0.25%3.89%
20190.88%0.33%0.99%0.35%0.58%1.00%0.06%1.11%-0.04%0.38%0.07%0.38%6.23%
2018-0.09%-0.35%-0.21%0.12%0.21%-0.11%0.21%0.55%-0.10%-0.18%0.04%0.88%0.98%
20170.37%0.36%0.15%0.22%0.45%0.02%0.43%0.24%0.14%0.14%-0.19%0.13%2.48%
20160.41%-0.24%0.58%0.59%0.07%0.70%0.28%0.08%0.39%0.07%-0.16%0.26%3.09%
20150.41%0.08%0.24%0.24%0.08%-0.12%0.19%-0.11%0.29%0.20%-0.02%-0.32%1.15%
20140.30%0.20%-0.40%0.20%0.43%0.13%-0.07%0.22%-0.18%0.32%0.10%-0.30%0.96%
2013-0.10%0.10%-0.20%0.20%-0.70%-1.20%0.23%-0.21%0.31%0.31%0.10%-0.30%-1.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BRASX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BRASX, с текущим значением в 9494
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа BRASX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BRASX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRASX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRASX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRASX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRASX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRASX, с текущим значением в 21.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.66
1.82
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.37$0.26$0.15$0.26$0.30$0.21$0.27$0.32$0.31$0.17$0.06

Дивидендный доход

4.44%4.03%2.85%1.60%2.64%3.07%2.24%2.88%3.36%3.26%1.78%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.00$0.21
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.26
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2013$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.11%
-2.86%
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio показал максимальную просадку в 10.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.61%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.95
-6.75%8 окт. 2021 г.26120 окт. 2022 г.2801 дек. 2023 г.541
-3.32%17 окт. 2012 г.2215 сент. 2013 г.64530 мар. 2016 г.866
-2.65%7 окт. 2008 г.3320 нояб. 2008 г.339 янв. 2009 г.66
-1.93%5 нояб. 2010 г.2337 окт. 2011 г.2052 авг. 2012 г.438

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.50%
2.76%
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio)
Benchmark (^GSPC)