Сравнение BRASX с BCAT
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) is Short-Term Bond fund managed by BlackRock, while BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock. Over the past 5 years, BRASX returned 2.08%/yr vs 7.59%/yr for BCAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRASX и BCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 20.75%.
BRASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.30%
BCAT
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRASX и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 0.79% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 0.91% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.75% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
Correlation
The correlation between BRASX and BCAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRASX vs. BCAT — Ранг доходности на риск
BRASX
BCAT
Сравнение BRASX c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | BCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.67 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 17.47 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.63 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и BCAT
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и BCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRASX | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -36.13% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -7.98% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -13.69% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -35.03% | +27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.63% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -12.80% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.67% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и BCAT
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.58%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRASX | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.34% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.61% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 11.12% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 15.22% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 15.91% | -13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и BCAT
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BCAT в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.33% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.59% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
BRASX and BCAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAT has higher volatility (3.34%) compared to BRASX (0.58%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs BCAT's -36.13%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRASX и BCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор