PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRASX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRASX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		-0.13%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.23% против 7.97% соответственно.

BRASX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.18%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.23%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с SCHD
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BRASX и VTMFX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Доходность на риск

BRASX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.94

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.73

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

8.12

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между BRASX и VTMFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и VTMFX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.22%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и VTMFX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRASXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-28.49%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-6.82%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-17.40%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-21.87%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.00%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.57%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.45%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRASXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.86%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

4.82%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

8.55%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

8.51%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

9.10%

-6.71%