PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRASX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BRASX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BRASX returned 2.30%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRASX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.30% против 8.70% соответственно.

BRASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.45%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.30%

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRASX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		0.79%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between BRASX and VTMFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

-0.02

The correlation between BRASX and VTMFX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с VMNFX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BRASX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.83

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.22

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

15.40

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BRASX и VTMFX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRASXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-28.49%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-5.38%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-10.61%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-17.40%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-21.87%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.55%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.12%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRASXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.70%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

4.75%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

6.13%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

8.52%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

9.12%

-6.72%

Сравнение комиссий BRASX и VTMFX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и VTMFX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.59%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRASX and VTMFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.70%) compared to BRASX (0.58%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRASX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор