Сравнение BRASX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.25% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и SCHD
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BRASX
SCHD
Сравнение BRASX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.32 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.05 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 3.55 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и SCHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и SCHD
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и SCHD
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -33.37% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -12.74% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -16.85% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -33.37% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.43% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.34% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.75% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и SCHD
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.33% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 7.96% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 15.69% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 14.40% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 16.70% | -14.31% |