Сравнение BRASX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.44% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и VISTX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
BRASX
VISTX
Сравнение BRASX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.00 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 4.71 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.15 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 20.61 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.00 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и VISTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и VISTX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и VISTX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -5.64% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.86% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -5.64% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -5.64% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.56% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.69% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и VISTX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.45% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.85% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.45% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.85% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.47% | +0.92% |