Сравнение BRASX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.36% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и VFAIX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BRASX
VFAIX
Сравнение BRASX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.14 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 0.32 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.26 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 0.78 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.14 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и VFAIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и VFAIX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и VFAIX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -78.64% | +68.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -14.72% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -25.71% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -44.37% | +33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -11.94% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -18.69% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.92% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.84% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 11.74% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 19.94% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 19.42% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 22.63% | -20.24% |