Сравнение BRASX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.77% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и VBISX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
BRASX
VBISX
Сравнение BRASX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.48 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.65 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 9.58 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и VBISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и VBISX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и VBISX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -8.79% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.54% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -8.72% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -8.79% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.16% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.87% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.43% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и VBISX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.71% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.44% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.91% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.37% | +0.02% |