Сравнение BRASX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.53% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и SWSBX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
BRASX
SWSBX
Сравнение BRASX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.60 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.71 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 9.85 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и SWSBX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и SWSBX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -9.06% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.54% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -9.06% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.13% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.81% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и SWSBX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.73% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.49% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.40% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.95% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.47% | -0.08% |