Сравнение BRASX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 0.63% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и JAAA
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BRASX
JAAA
Сравнение BRASX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.45 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 24.01 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.71 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.69 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и JAAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и JAAA
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и JAAA
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -2.64% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.46% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -2.64% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.03% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.26% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и JAAA
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.68% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.81% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.69% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.67% | +0.72% |