Сравнение BRASX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.81% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DGRO
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BRASX
DGRO
Сравнение BRASX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.14 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.66 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.48 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 6.80 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DGRO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DGRO
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DGRO
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -35.10% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -10.92% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -19.31% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -35.10% | +24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.70% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.48% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.37% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DGRO
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.57% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 7.21% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 14.47% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 13.84% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 16.63% | -14.24% |