Сравнение BRASX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.91% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DFEQX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BRASX
DFEQX
Сравнение BRASX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 4.12 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 6.61 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.59 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 20.66 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 4.12 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DFEQX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DFEQX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -8.40% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.76% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -8.40% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -8.40% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.55% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.96% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DFEQX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.66% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 0.91% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.70% | +0.69% |