Сравнение BRASX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.20% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DFAIX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
BRASX
DFAIX
Сравнение BRASX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.49 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 5.81 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 8.23 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 32.03 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.49 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.08 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DFAIX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DFAIX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -5.63% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.47% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -5.46% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -5.63% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.28% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.95% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DFAIX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.49% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.07% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.18% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.56% | -0.17% |