Сравнение BRASX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 3.67% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DBMF
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
BRASX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
BRASX
DBMF
Сравнение BRASX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.19 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.35 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 18.69 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DBMF составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DBMF
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DBMF
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -20.39% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -6.10% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -20.39% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.63% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -6.70% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.42% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DBMF
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.20% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 11.10% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 12.09% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 12.66% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 12.48% | -10.09% |