Сравнение BRASX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.68% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и BND
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. BND — Ранг доходности на риск
BRASX
BND
Сравнение BRASX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.93 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.32 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.75 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 4.78 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.93 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.04 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и BND составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и BND
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и BND
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -18.58% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -2.44% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -17.91% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -18.58% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.54% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.07% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.90% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и BND
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.63% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.52% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 4.30% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.00% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.52% | -3.13% |