PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRASX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRASX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		-0.13%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.88% соответственно.

BRASX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.18%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.23%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с SCHD
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BRASX и ASFYX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Доходность на риск

BRASX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.25

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

0.40

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

0.26

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

0.43

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.25

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRASX и ASFYX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и ASFYX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.22%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и ASFYX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRASXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-36.43%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-11.78%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-36.43%

+28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-36.43%

+25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-24.28%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-13.10%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

8.26%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRASXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.18%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

10.00%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

12.95%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

13.67%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

12.68%

-10.29%