PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAGX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с BRSVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAGX или BRSVX.

Корреляция

Корреляция между BRAGX и BRSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAGX:

0.52

BRSVX:

-0.47

Коэф-т Сортино

BRAGX:

0.94

BRSVX:

-0.45

Коэф-т Омега

BRAGX:

1.14

BRSVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

BRAGX:

0.57

BRSVX:

-0.32

Коэф-т Мартина

BRAGX:

1.87

BRSVX:

-0.78

Индекс Язвы

BRAGX:

7.32%

BRSVX:

13.16%

Дневная вол-ть

BRAGX:

23.59%

BRSVX:

24.54%

Макс. просадка

BRAGX:

-72.10%

BRSVX:

-67.58%

Текущая просадка

BRAGX:

-10.89%

BRSVX:

-22.93%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 5.30% против 5.71% соответственно.

BRAGX

С начала года

-2.29%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-7.59%

1 год

12.35%

5 лет

13.82%

10 лет

5.30%

BRSVX

С начала года

-9.91%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-11.04%

5 лет

19.25%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAGX и BRSVX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRSVX в 0.83%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAGX и BRSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг риск-скорректированной доходности BRAGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAGX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и BRSVX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BRSVX в 8.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		0.55%0.53%0.88%1.46%1.07%1.01%1.30%0.69%0.00%0.56%0.05%0.20%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.41%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и BRSVX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и BRSVX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...