Сравнение BR с SMH
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BR returned 10.57%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.57% против 35.15% соответственно.
BR
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -29.37%
- С начала года
- -30.57%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 10.57%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам BR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BR and SMH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between BR and SMH shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. SMH — Ранг доходности на риск
BR
SMH
Сравнение BR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.54 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 20.41 | -21.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR и SMH
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -84.96% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -14.95% | -33.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -35.74% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.21% | -45.30% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -45.30% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -14.95% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -40.93% | +31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.17% | 4.78% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и SMH
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.44%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 17.01% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 31.61% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 36.97% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 36.21% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 33.16% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и SMH
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BR and SMH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to BR (9.44%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор