Сравнение BR с SMH
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BR returned 11.00%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.00% против 37.49% соответственно.
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам BR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BR and SMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between BR and SMH shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. SMH — Ранг доходности на риск
BR
SMH
Сравнение BR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.69 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 10.11 | -10.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 38.76 | -40.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 4.94 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.11 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BR и SMH
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -84.96% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -14.93% | -30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -35.74% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -45.30% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -45.30% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -1.63% | -39.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -41.08% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 3.89% | +19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и SMH
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.18%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.58% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 24.35% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 30.57% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 35.01% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 32.57% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и SMH
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BR and SMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор