PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRFIS
Дох-ть с нач. г.7.97%45.96%
Дох-ть за 1 год26.10%73.11%
Дох-ть за 3 года10.02%-6.18%
Дох-ть за 5 лет14.94%-6.02%
Дох-ть за 10 лет19.49%5.82%
Коэф-т Шарпа1.443.30
Коэф-т Сортино2.034.54
Коэф-т Омега1.261.54
Коэф-т Кальмара3.041.09
Коэф-т Мартина7.3628.54
Индекс Язвы3.51%2.49%
Дневная вол-ть17.95%21.50%
Макс. просадка-59.02%-67.65%
Текущая просадка-1.03%-39.33%

Фундаментальные показатели


BRFIS
Рыночная капитализация$25.65B$48.94B
EPS$5.77$0.93
Цена/прибыль38.0393.09
PEG коэффициент1.850.71
Общая выручка (12 мес.)$5.08B$10.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.58B$3.82B
EBITDA (12 мес.)$1.24B$3.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и FIS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и FIS

С начала года, BR показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью 45.96%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 19.49% против 5.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.18%
17.79%
BR
FIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.36
FIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 28.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.54

Сравнение коэффициента Шарпа BR и FIS

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
3.30
BR
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и FIS

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FIS в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.85%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%

Просадки

Сравнение просадок BR и FIS

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-39.33%
BR
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности BR и FIS

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеют волатильность 5.48% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
5.26%
BR
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию