PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и FIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
12.22%
BR
FIS

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью 45.05%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 19.55% против 5.48% соответственно.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

FIS

С начала года

45.05%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

12.22%

1 год

63.09%

5 лет (среднегодовая)

-6.81%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

Фундаментальные показатели


BRFIS
Рыночная капитализация$26.35B$46.24B
EPS$5.77$0.97
Цена/прибыль39.0688.56
PEG коэффициент2.090.65
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$10.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$3.82B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$2.97B

Основные характеристики


BRFIS
Коэф-т Шарпа1.382.86
Коэф-т Сортино1.953.99
Коэф-т Омега1.251.48
Коэф-т Кальмара2.910.96
Коэф-т Мартина7.0423.32
Индекс Язвы3.51%2.59%
Дневная вол-ть17.96%21.10%
Макс. просадка-59.02%-67.65%
Текущая просадка-1.58%-39.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и FIS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.382.86
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.99
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.48
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.910.96
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.0423.32
BR
FIS

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.86
BR
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и FIS

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FIS в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.86%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%

Просадки

Сравнение просадок BR и FIS

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-39.71%
BR
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности BR и FIS

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.90%
BR
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию