PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с IT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и IT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
14.62%
BR
IT

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у IT с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 19.55%, а акции IT немного впереди с 19.99%.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

IT

С начала года

14.83%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

14.62%

1 год

21.09%

5 лет (среднегодовая)

27.06%

10 лет (среднегодовая)

19.99%

Фундаментальные показатели


BRIT
Рыночная капитализация$26.35B$39.96B
EPS$5.77$13.56
Цена/прибыль39.0638.20
PEG коэффициент2.091.99
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$6.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$4.11B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$1.62B

Основные характеристики


BRIT
Коэф-т Шарпа1.380.98
Коэф-т Сортино1.951.39
Коэф-т Омега1.251.19
Коэф-т Кальмара2.911.51
Коэф-т Мартина7.044.22
Индекс Язвы3.51%5.21%
Дневная вол-ть17.96%22.56%
Макс. просадка-59.02%-85.09%
Текущая просадка-1.58%-6.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и IT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c IT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.380.98
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.951.39
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.19
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.911.51
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.044.22
BR
IT

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и IT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.98
BR
IT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и IT

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и IT

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки IT в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и IT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-6.13%
BR
IT

Волатильность

Сравнение волатильности BR и IT

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у Gartner, Inc. (IT) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
7.32%
BR
IT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и IT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию