PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с IT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRIT
Дох-ть с нач. г.12.67%22.32%
Дох-ть за 1 год28.60%30.72%
Дох-ть за 3 года11.01%18.50%
Дох-ть за 5 лет15.88%28.21%
Дох-ть за 10 лет19.83%20.47%
Коэф-т Шарпа1.721.48
Коэф-т Сортино2.361.98
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара3.642.27
Коэф-т Мартина8.826.42
Индекс Язвы3.50%5.16%
Дневная вол-ть18.02%22.37%
Макс. просадка-59.02%-85.09%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


BRIT
Рыночная капитализация$26.52B$42.47B
EPS$5.78$13.56
Цена/прибыль39.2540.61
PEG коэффициент2.061.99
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$6.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$4.06B
EBITDA (12 мес.)$1.38B$1.25B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и IT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и IT

С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у IT с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 19.83%, а акции IT немного впереди с 20.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
24.80%
BR
IT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c IT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.82
IT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IT, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IT, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.42

Сравнение коэффициента Шарпа BR и IT

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и IT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.48
BR
IT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и IT

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.43%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и IT

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки IT в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и IT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BR
IT

Волатильность

Сравнение волатильности BR и IT

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.26%, в то время как у Gartner, Inc. (IT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
6.28%
BR
IT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и IT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию