PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с ACN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRACN
Дох-ть с нач. г.12.67%7.20%
Дох-ть за 1 год28.60%17.37%
Дох-ть за 3 года11.01%1.43%
Дох-ть за 5 лет15.88%15.20%
Дох-ть за 10 лет19.83%17.87%
Коэф-т Шарпа1.720.83
Коэф-т Сортино2.361.23
Коэф-т Омега1.311.18
Коэф-т Кальмара3.640.65
Коэф-т Мартина8.821.45
Индекс Язвы3.50%13.21%
Дневная вол-ть18.02%23.25%
Макс. просадка-59.02%-59.20%
Текущая просадка0.00%-6.75%

Фундаментальные показатели


BRACN
Рыночная капитализация$26.52B$225.33B
EPS$5.78$11.43
Цена/прибыль39.2531.55
PEG коэффициент2.062.22
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$64.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$21.17B
EBITDA (12 мес.)$1.38B$11.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и ACN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и ACN

С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 19.83% против 17.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
21.02%
BR
ACN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.82
ACN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.45

Сравнение коэффициента Шарпа BR и ACN

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ACN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.83
BR
ACN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и ACN

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ACN в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.43%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
ACN
Accenture plc
1.45%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BR и ACN

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.75%
BR
ACN

Волатильность

Сравнение волатильности BR и ACN

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.26%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.26%
7.29%
BR
ACN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию