PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с ACN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
17.25%
BR
ACN

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 19.55% против 17.52% соответственно.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

ACN

С начала года

3.39%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

17.25%

1 год

9.86%

5 лет (среднегодовая)

14.39%

10 лет (среднегодовая)

17.52%

Фундаментальные показатели


BRACN
Рыночная капитализация$26.35B$223.12B
EPS$5.77$11.43
Цена/прибыль39.0631.24
PEG коэффициент2.092.21
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$64.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$21.17B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$11.55B

Основные характеристики


BRACN
Коэф-т Шарпа1.380.41
Коэф-т Сортино1.950.71
Коэф-т Омега1.251.10
Коэф-т Кальмара2.910.33
Коэф-т Мартина7.040.73
Индекс Язвы3.51%13.24%
Дневная вол-ть17.96%23.38%
Макс. просадка-59.02%-59.20%
Текущая просадка-1.58%-10.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и ACN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.380.41
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.950.71
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.10
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.910.33
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.040.73
BR
ACN

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ACN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.41
BR
ACN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и ACN

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ACN в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
ACN
Accenture plc
1.50%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BR и ACN

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и ACN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-10.07%
BR
ACN

Волатильность

Сравнение волатильности BR и ACN

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
7.82%
BR
ACN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию