Сравнение BR с SPY

С начала года, BR показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.32% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BR и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и SPY.

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.