PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с FDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
6.49%
BR
FDS

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 19.55% против 14.41% соответственно.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

FDS

С начала года

0.17%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.49%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

13.86%

10 лет (среднегодовая)

14.41%

Фундаментальные показатели


BRFDS
Рыночная капитализация$26.35B$18.02B
EPS$5.77$13.91
Цена/прибыль39.0634.11
PEG коэффициент2.092.67
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$2.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$1.19B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$867.32M

Основные характеристики


BRFDS
Коэф-т Шарпа1.380.24
Коэф-т Сортино1.950.45
Коэф-т Омега1.251.06
Коэф-т Кальмара2.910.27
Коэф-т Мартина7.040.51
Индекс Язвы3.51%9.79%
Дневная вол-ть17.96%21.08%
Макс. просадка-59.02%-58.96%
Текущая просадка-1.58%-4.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и FDS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.380.24
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.950.45
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.06
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.910.27
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.040.51
BR
FDS

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FDS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.24
BR
FDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и FDS

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FDS в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
FDS
FactSet Research Systems Inc.
0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%1.08%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BR и FDS

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке FDS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-4.29%
BR
FDS

Волатильность

Сравнение волатильности BR и FDS

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеют волатильность 5.15% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.41%
BR
FDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию