Сравнение BR с CDW

С начала года, BR показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 12.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 19.54%, а акции CDW немного впереди с 20.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CDW в 1.27%

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.46%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.