PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BR и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
-25.12%
BR
CDW

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -21.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 19.55%, а акции CDW немного отстают с 19.35%.


BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

CDW

С начала года

-21.97%

1 месяц

-20.13%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-17.97%

5 лет (среднегодовая)

6.39%

10 лет (среднегодовая)

19.35%

Фундаментальные показатели


BRCDW
Рыночная капитализация$26.35B$23.45B
EPS$5.77$8.18
Цена/прибыль39.0621.51
PEG коэффициент2.091.53
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$20.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.93B$4.64B
EBITDA (12 мес.)$1.55B$1.93B

Основные характеристики


BRCDW
Коэф-т Шарпа1.38-0.68
Коэф-т Сортино1.95-0.73
Коэф-т Омега1.250.89
Коэф-т Кальмара2.91-0.56
Коэф-т Мартина7.04-1.52
Индекс Язвы3.51%11.89%
Дневная вол-ть17.96%26.83%
Макс. просадка-59.02%-44.83%
Текущая просадка-1.58%-31.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и CDW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38-0.68
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95-0.73
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.89
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91-0.56
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.04-1.52
BR
CDW

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
-0.68
BR
CDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CDW

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CDW в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CDW
CDW Corporation
1.41%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BR и CDW

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-31.39%
BR
CDW

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CDW

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.15%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
14.68%
BR
CDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию