PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BR с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRCDW
Дох-ть с нач. г.7.97%-10.09%
Дох-ть за 1 год26.10%-1.46%
Дох-ть за 3 года10.02%3.92%
Дох-ть за 5 лет14.94%10.00%
Дох-ть за 10 лет19.49%21.42%
Коэф-т Шарпа1.44-0.11
Коэф-т Сортино2.030.03
Коэф-т Омега1.261.01
Коэф-т Кальмара3.04-0.11
Коэф-т Мартина7.36-0.27
Индекс Язвы3.51%10.55%
Дневная вол-ть17.95%26.44%
Макс. просадка-59.02%-44.83%
Текущая просадка-1.03%-20.94%

Фундаментальные показатели


BRCDW
Рыночная капитализация$25.65B$27.02B
EPS$5.77$8.60
Цена/прибыль38.0323.58
PEG коэффициент1.851.53
Общая выручка (12 мес.)$5.08B$20.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.58B$4.64B
EBITDA (12 мес.)$1.24B$1.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BR и CDW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и CDW

С начала года, BR показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 19.49% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.18%
-7.46%
BR
CDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BR c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.36
CDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.27

Сравнение коэффициента Шарпа BR и CDW

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
-0.11
BR
CDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CDW

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CDW в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%
CDW
CDW Corporation
1.22%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BR и CDW

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-20.94%
BR
CDW

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CDW

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 5.48%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
14.26%
BR
CDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию