PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BR с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BR с FGDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock, while FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 3 years, BR returned -1.10%/yr vs 26.52%/yr for FGDL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -8.11%.

BR

1 день
3.85%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
-29.37%
С начала года
-30.57%
1 год
-33.49%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
10.57%

FGDL

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.31%
6 месяцев
-13.95%
С начала года
-8.11%
1 год
18.68%
3 года*
26.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-30.57%0.27%11.65%56.23%-5.91%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		-8.11%64.15%27.31%12.92%0.72%

Correlation

The correlation between BR and FGDL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.06

The correlation between BR and FGDL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с FDSBR с ACNBR с CDWBR с SPYBR с ITBR с CACI
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

BR vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.67

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.00

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.71

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.67

-2.86

BR vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BR и FGDL

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-26.58%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-26.58%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.21%

-26.58%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-26.58%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.41%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.17%

11.19%

+16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и FGDL

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.58%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

24.40%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

28.20%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

19.41%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

19.41%

+4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и FGDL

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BR and FGDL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.44%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs FGDL's -26.58%.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор