PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BR с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BR и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BR и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-27.92%0.27%11.65%56.23%-5.03%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

BR

1 день
-1.54%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-31.14%
1 год
-33.49%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.37%
10 лет*
12.32%

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с ITBR с CDWBR с SPYBR с CACI
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

BR vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.30

1.88

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.86

2.29

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.68

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

9.56

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BR vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

1.88

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.55

-1.02

Корреляция

Корреляция между BR и FGDL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и FGDL

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.38%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и FGDL

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BRFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-19.23%

-39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.21%

-19.23%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.24%

-12.10%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.35%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

5.39%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и FGDL

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.09%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.10%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

24.42%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

28.02%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

18.97%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.97%

+4.67%