Сравнение BPTRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.66% против 13.18% соответственно.
BPTRX
16.97%
19.56%
33.71%
25.90%
23.85%
17.66%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| BPTRX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.51 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 12.19% |
| Макс. просадка | -68.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.64% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и VOO
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и VOO
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и VOO
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и VOO
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.