PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BPTRX is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past 10 years, BPTRX returned 23.95%/yr vs 24.16%/yr for SSO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPTRX имеют среднегодовую доходность 23.95%, а акции SSO немного впереди с 24.16%.

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between BPTRX and SSO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BPTRX and SSO has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с FBGX
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BPTRX vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.30

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.91

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.98

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

13.10

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.30

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и SSO

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-84.67%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-18.17%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-35.21%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-46.73%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-59.34%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.71%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-19.57%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.13%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и SSO

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 3.59%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.56%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

17.78%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

23.59%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

33.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

35.89%

-3.20%

Сравнение комиссий BPTRX и SSO

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и SSO

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and SSO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.56%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор