Сравнение BPTRX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPTRX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 23.66% против 21.24% соответственно.
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и SSO
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
BPTRX vs. SSO — Ранг доходности на риск
BPTRX
SSO
Сравнение BPTRX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTRX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.27 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.22 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 5.19 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTRX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и SSO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и SSO
Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и SSO
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPTRX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -84.67% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -23.17% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -46.73% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -59.34% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -12.18% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -19.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.44% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и SSO
Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPTRX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 10.69% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 18.99% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 36.46% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 33.66% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 35.86% | -3.14% |