PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPTRX с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с SSO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или SSO.

Корреляция

Корреляция между BPTRX и SSO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPTRX:

1.11

SSO:

0.39

Коэф-т Сортино

BPTRX:

1.85

SSO:

0.92

Коэф-т Омега

BPTRX:

1.23

SSO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BPTRX:

1.05

SSO:

0.54

Коэф-т Мартина

BPTRX:

3.26

SSO:

1.87

Индекс Язвы

BPTRX:

12.82%

SSO:

10.09%

Дневная вол-ть

BPTRX:

36.08%

SSO:

38.93%

Макс. просадка

BPTRX:

-68.06%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

BPTRX:

-14.04%

SSO:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции BPTRX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 17.58% против 18.62% соответственно.

BPTRX

С начала года

-5.82%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

10.50%

1 год

39.69%

5 лет

24.51%

10 лет

17.58%

SSO

С начала года

-2.85%

1 месяц

19.49%

6 месяцев

-5.58%

1 год

15.02%

5 лет

27.80%

10 лет

18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPTRX и SSO

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPTRX и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPTRX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и SSO

BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.87%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и SSO

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и SSO

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 9.14%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...