PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции BFGIX по среднегодовой доходности: 23.66% против 20.45% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOOBFGIX с FRSGX

Сравнение комиссий BPTRX и BFGIX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

BPTRX
Baron Partners Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BPTRX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.01

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.31

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.71

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между BPTRX и BFGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и BFGIX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и BFGIX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-43.62%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.96%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.71%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-43.62%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.50%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.89%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.18%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и BFGIX

Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 4.78% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.98%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

15.80%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

23.05%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

22.58%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

23.96%

+8.76%