Сравнение BPTRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или QQQ.
Основные характеристики
| BPTRX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.02% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 10.91% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.02% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.80% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 16.23% |
| Макс. просадка | -65.33% | -82.98% |
| Current Drawdown | -34.28% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и QQQ
С начала года, BPTRX показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции BPTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.80% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и QQQ
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и QQQ
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и QQQ
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и QQQ
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.