PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPTRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BPTRX и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPTRX:

1.11

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

BPTRX:

1.85

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

BPTRX:

1.23

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

BPTRX:

1.05

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

BPTRX:

3.26

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

BPTRX:

12.82%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

BPTRX:

36.08%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

BPTRX:

-68.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BPTRX:

-14.04%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPTRX имеют среднегодовую доходность 17.58%, а акции QQQ немного впереди с 17.74%.

BPTRX

С начала года

-5.82%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

10.50%

1 год

39.69%

5 лет

24.51%

10 лет

17.58%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPTRX и QQQ

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BPTRX
Baron Partners Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPTRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и QQQ

BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и QQQ

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и QQQ

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...