Сравнение BPTRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPTRX имеют среднегодовую доходность 17.66%, а акции QQQ немного впереди с 18.03%.
BPTRX
16.97%
19.56%
33.71%
25.90%
23.85%
17.66%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| BPTRX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 2.51 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 17.37% |
| Макс. просадка | -68.06% | -82.98% |
| Текущая просадка | -17.64% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и QQQ
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и QQQ
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и QQQ
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и QQQ
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.