PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.66% против 18.99% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOXBPTRX с FSELX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BPTRX и QQQ

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BPTRX
Baron Partners Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BPTRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.07

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.66

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.32

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между BPTRX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и QQQ

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и QQQ

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-82.97%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.62%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.12%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.12%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.86%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-32.99%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.44%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и QQQ

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.61%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.82%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.70%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

22.38%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

22.25%

+10.47%