Сравнение BPTRX с FBGX
BPTRX (Baron Partners Fund) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both funds - BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). BPTRX is actively managed, while FBGX is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPTRX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 23.95%
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPTRX и FBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | -1.17% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 64.01% |
Correlation
The correlation between BPTRX and FBGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between BPTRX and FBGX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPTRX vs. FBGX — Ранг доходности на риск
BPTRX
FBGX
Сравнение BPTRX c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTRX | FBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTRX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FBGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPTRX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FBGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPTRX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | — | — |
Сравнение комиссий BPTRX и FBGX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FBGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FBGX
Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.40% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPTRX and FBGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPTRX и FBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор