Сравнение BPSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 0.31% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.14% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и VOO
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BPSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BPSIX
VOO
Сравнение BPSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.31 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и VOO
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.54% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и VOO
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -33.99% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.98% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -24.52% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -33.99% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.55% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.72% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.55% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и VOO
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.15% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.34% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.47% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.11% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.82% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.99% | +4.12% |