PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с BPLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		-1.61%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		0.57%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.58% соответственно.

BPSIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.32%
3 года*
11.26%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.74%

BPLEX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.57%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.32%
3 года*
31.49%
5 лет*
23.62%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPGSXBPSIX с BPSCX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с BLNDXBPLEX с QLEIXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий BPSIX и BPLEX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPSIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.01

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.80

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.76

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

13.01

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.01

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между BPSIX и BPLEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и BPLEX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности BPLEX в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.68%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.88%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и BPLEX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-43.47%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.75%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-28.78%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-37.65%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-4.33%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.65%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.85%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и BPLEX

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.26%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

12.70%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

37.94%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

29.26%

-7.15%