PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSIX с BPLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners, while BPLEX is a Long-Short fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPSIX returned 9.76%/yr vs 13.44%/yr for BPLEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPSIX charges 0.99%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPSIX показывает доходность 11.30%, а BPLEX немного ниже – 11.29%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.44% соответственно.

BPSIX

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.22%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.76%

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
11.29%
6 месяцев
14.22%
1 год
33.42%
3 года*
36.58%
5 лет*
23.92%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSIX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		11.30%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.29%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Correlation

The correlation between BPSIX and BPLEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1998 г.

0.54

Over the past year, BPSIX and BPLEX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPLSXBPSIX с BPSCXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPAVXBPSIX с VOOBPSIX с BPGIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

BPSIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.23

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
5.02

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.47

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

23.28

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.23

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и BPLEX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-43.47%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-5.23%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-28.78%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-28.78%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-37.65%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.62%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.45%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и BPLEX

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеют волатильность 3.98% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.24%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

10.47%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

37.92%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

29.30%

-7.18%

Сравнение комиссий BPSIX и BPLEX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и BPLEX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности BPLEX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.83%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.79%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPSIX and BPLEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to BPSIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSIX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор