Сравнение BPSIX с BPAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и BPAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и BPAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 0.31% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям BPAVX по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.46% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.95%
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и BPAVX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPAVX в 1.05%.
Доходность на риск
BPSIX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск
BPSIX
BPAVX
Сравнение BPSIX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | BPAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.06 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и BPAVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и BPAVX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BPAVX в 9.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.54% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и BPAVX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -49.62% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.53% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -17.42% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -40.64% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.24% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.74% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.98% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и BPAVX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.68% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.26% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.54% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.36% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 18.33% | +3.78% |