Сравнение BPSIX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 0.31% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции BPSIX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.55% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.95%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и BPIRX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
BPSIX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
BPSIX
BPIRX
Сравнение BPSIX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.40 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и BPIRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и BPIRX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.54% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и BPIRX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -30.59% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -7.09% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -15.42% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -30.59% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.17% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.88% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.75% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и BPIRX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.37% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 6.41% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 10.64% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 11.50% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 11.65% | +10.46% |