- ISIN
- US7492553455
- CUSIP
- 749255345
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 25 июл. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции BPSIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) показал доход в 14.65% с начала года и 24.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSIX составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BPSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 февр. 2000 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 0.96% | -4.82% | 9.12% | -0.11% | 4.85% | 14.65% | ||||||
| 2025 | 2.04% | -2.00% | -5.89% | -2.53% | 5.96% | 3.92% | 0.46% | 6.83% | -0.14% | -4.19% | 1.41% | 2.18% | 7.45% |
| 2024 | -3.66% | 3.88% | 5.23% | -5.16% | 4.78% | -1.58% | 9.16% | -0.96% | -0.24% | -1.60% | 11.03% | -6.12% | 13.95% |
| 2023 | 9.86% | -0.80% | -6.13% | -2.49% | -3.87% | 9.54% | 6.10% | -2.11% | -3.76% | -4.62% | 5.76% | 10.43% | 16.98% |
| 2022 | -3.01% | 1.72% | -0.93% | -6.43% | 3.30% | -9.08% | 8.62% | -3.41% | -10.07% | 11.84% | 3.32% | -5.47% | -11.48% |
| 2021 | 1.42% | 8.87% | 7.00% | 4.33% | 2.59% | -1.55% | -1.67% | 1.60% | -2.35% | 3.70% | -4.67% | 4.66% | 25.67% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.94, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1998.
- This fund captured 111.38% of S&P 500 Index gains but only 95.24% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 111.38%
- Участие в снижении
- 95.24%
Комиссия
Комиссия BPSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPSIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 10.92 | -3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.97 | $3.75 | $3.31 | $1.92 | $2.15 | $0.14 | $0.62 | $1.43 | $1.18 | $0.56 | $1.07 |
Дивидендный доход | 6.59% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.51%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.79%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 27d | 11mo 3dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.36%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 1y 8mo | 1y 10moиюль 1998 г. - июнь 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.70%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.77%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 5mo 18d | 10mo 13dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| BPSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -56.78% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -18.90% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -25.43% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -33.92% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.21% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.71% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.04% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPSIX
Добавьте Boston Partners Small Cap Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPSIX