PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7492553455

CUSIP

749255345

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

25 июл. 2000 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия BPSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) показал доход в -2.58% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSIX составила 7.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BPSIX

С начала года

-2.58%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-8.54%

1 год

6.07%

3 года

6.76%

5 лет

15.40%

10 лет

7.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.04%-2.00%-5.89%-2.53%6.21%-2.58%
2024-3.66%3.88%5.23%-5.16%4.78%-1.58%9.16%-0.96%-0.24%-1.60%11.03%-6.12%13.95%
20239.86%-0.80%-6.13%-2.49%-3.87%9.54%6.10%-2.11%-3.75%-4.62%5.76%10.43%16.98%
2022-3.01%1.72%-0.93%-6.43%3.30%-9.08%8.62%-3.41%-10.07%11.84%3.32%-5.47%-11.48%
20211.42%8.87%7.00%4.33%2.59%-1.55%-1.67%1.60%-2.35%3.70%-4.67%4.66%25.67%
2020-3.85%-10.71%-28.93%12.87%4.12%3.41%4.09%6.04%-4.46%2.04%18.31%7.63%1.60%
201911.61%4.13%-3.84%5.56%-8.11%7.30%2.21%-4.33%4.18%1.48%3.80%2.59%28.06%
20181.56%-4.69%1.50%-0.50%4.83%-0.22%1.97%1.31%-2.42%-8.68%-0.12%-11.11%-16.42%
20170.32%0.88%-1.07%0.56%-2.26%3.66%0.67%-2.84%6.69%1.13%1.86%0.08%9.72%
2016-6.80%0.69%8.50%1.65%1.00%-0.52%6.21%2.59%-0.04%-3.39%11.66%3.13%25.99%
2015-3.44%5.42%1.50%-0.56%0.83%0.48%-1.29%-4.66%-4.39%5.16%2.18%-4.99%-4.39%
2014-4.62%5.13%1.05%-1.67%1.65%3.39%-5.02%4.14%-5.56%4.86%-0.00%1.64%4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPSIX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPSIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.75$3.75$3.31$1.92$2.15$0.14$0.62$1.43$1.18$0.56$1.08$0.44

Дивидендный доход

14.81%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.23%5.30%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$3.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$3.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 62.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund Class I составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.51%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.925
-47.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.231
-35.36%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.4329 июн. 2000 г.492
-34.7%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.21721 авг. 2003 г.336
-27.77%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.216
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...