PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с BPLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и BPLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.01% соответственно.

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSXBPSIX с BPSCX
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPAVXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPLEX

Сравнение комиссий BPSIX и BPLSX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPSIX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXBPLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.05

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.20

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

14.98

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXBPLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между BPSIX и BPLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и BPLSX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BPLSX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и BPLSX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-43.20%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.66%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.58%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-37.28%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-2.88%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.34%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.85%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и BPLSX

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.73%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.40%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

12.63%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

27.83%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.90%

-0.79%