PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSIX с BPLSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both mutual funds - BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners, while BPLSX is a Long-Short fund actively managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPSIX returned 10.35%/yr vs 13.31%/yr for BPLSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPSIX charges 0.99%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPSIX показывает доходность 14.23%, а BPLSX немного ниже – 14.03%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.31% соответственно.

BPSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.23%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.97%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.35%

BPLSX

1 день
0.06%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.03%
6 месяцев
13.95%
1 год
31.45%
3 года*
33.37%
5 лет*
23.94%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSIX и BPLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		14.23%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		14.03%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Correlation

The correlation between BPSIX and BPLSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.54

Over the past year, BPSIX and BPLSX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPSCXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPAVXBPSIX с BPGIXBPSIX с VOOBPSIX с BPLEX
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPIRX

Доходность на риск

BPSIX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPSIXBPLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
3.12

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.78

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

6.26

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

22.59

-15.45

BPSIX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и BPLSX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSIXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-43.20%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-5.23%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-24.58%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.58%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-37.28%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.01%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.30%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.45%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и BPLSX

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSIXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.00%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.38%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.53%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

27.75%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.91%

-0.80%

Сравнение комиссий BPSIX и BPLSX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и BPLSX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности BPLSX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		6.96%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.62%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPSIX and BPLSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPSIX has higher volatility (4.54%) compared to BPLSX (4.00%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs BPLSX's -43.20%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSIX и BPLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор