Сравнение BPSIX с BPSCX
BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) are both Small Cap Value Equities funds from Boston Partners. Over the past 10 years, BPSIX returned 9.76%/yr vs 9.51%/yr for BPSCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BPSIX charges 0.99%/yr vs 1.24%/yr for BPSCX.
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и BPSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPSIX показывает доходность 11.30%, а BPSCX немного ниже – 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPSIX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции BPSCX немного отстают с 9.51%.
BPSIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.76%
BPSCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам BPSIX и BPSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 11.30% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 11.21% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
Correlation
The correlation between BPSIX and BPSCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 1.00 |
The correlation between BPSIX and BPSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPSIX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск
BPSIX
BPSCX
Сравнение BPSIX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | BPSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.23 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.73 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и BPSCX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, примерно равная максимальной просадке BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BPSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPSIX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -62.69% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -10.45% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -21.70% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.19% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -47.80% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.30% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.46% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеют волатильность 3.98% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPSIX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.98% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.75% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.96% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.68% | -0.56% |
Сравнение комиссий BPSIX и BPSCX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPSCX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и BPSCX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности BPSCX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 7.26% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 6.79% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BPSIX and BPSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BPSCX has higher volatility (3.98%) compared to BPSIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs BPSCX's -62.69%.
BPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPSIX и BPSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор