Сравнение BPAVX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции BPAVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.80% соответственно.
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и VIVIX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
BPAVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
BPAVX
VIVIX
Сравнение BPAVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.09 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.56 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.90 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и VIVIX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и VIVIX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -59.30% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.29% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -17.12% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -36.80% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.82% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -9.31% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и VIVIX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.80% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.69% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.88% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.92% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.74% | +1.59% |