PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с BPIRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и BPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-4.93%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-2.07%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у BPIRX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.41% соответственно.

BPAVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.32%
1 год
8.64%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.20%

BPIRX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.58%
1 год
10.96%
3 года*
11.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSX

Сравнение комиссий BPAVX и BPIRX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXBPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.50

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

6.17

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BPIRX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и BPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXBPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между BPAVX и BPIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и BPIRX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности BPIRX в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.70%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.88%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и BPIRX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-30.59%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.09%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-15.42%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-30.59%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.46%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.88%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.72%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и BPIRX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.26%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

10.57%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.49%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

11.64%

+6.68%