PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с BPSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с BPSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и BPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и BPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-4.93%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		-1.66%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у BPSCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции BPSCX по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.49% соответственно.

BPAVX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.32%
1 год
8.64%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.20%

BPSCX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSIX
Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPSIX

Сравнение комиссий BPAVX и BPSCX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPSCX в 1.24%.

BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.61

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.78

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

2.46

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. BPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPSCX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и BPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между BPAVX и BPSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и BPSCX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности BPSCX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.70%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.21%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и BPSCX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-62.69%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.53%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-22.19%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-47.80%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-8.57%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.35%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.96%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и BPSCX

Текущая волатильность для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) составляет 3.82%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.71%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.52%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

19.85%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

21.02%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.67%

-4.35%