Сравнение BPAVX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BPAVX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.75% соответственно.
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и BPLEX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
BPAVX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
BPAVX
BPLEX
Сравнение BPAVX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.14 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.98 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.11 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 14.60 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.14 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и BPLEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и BPLEX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и BPLEX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -43.47% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.75% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -28.78% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -37.65% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -2.89% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.65% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.86% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и BPLEX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.75% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.40% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 12.75% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 37.94% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 29.27% | -10.94% |