PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с BPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BPSIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции BPSIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.95% соответственно.

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPLSXBPAVX с BPGSXBPAVX с WPGTXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с ACIIX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSX

Сравнение комиссий BPAVX и BPSIX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPAVX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.73

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

3.65

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPSIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между BPAVX и BPSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и BPSIX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности BPSIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и BPSIX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-62.51%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.53%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-22.01%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-47.79%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.75%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.14%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.97%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) составляет 4.68%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.15%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.69%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.89%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

19.81%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.11%

-3.78%