PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с BPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAVX с BPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAVX (Boston Partners All Cap Value Fund) and BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) are both mutual funds - BPAVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Boston Partners, while BPGSX is a Global Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 3 years, BPAVX returned 16.76%/yr vs 18.27%/yr for BPGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BPAVX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for BPGSX.

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и BPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.

BPAVX

1 день
-0.14%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.48%
1 год
24.46%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.42%

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.91%
1 год
14.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAVX и BPGSX

2026 (YTD)2025202420232022
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		10.33%17.17%9.66%12.25%-1.65%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%

Correlation

The correlation between BPAVX and BPGSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BPAVX and BPGSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Boston Partners Global Sustainability Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с WPGTXBPAVX с BPLSXBPAVX с BPSIXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPGIX
Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с BPSCXBPGSX с WPGTXBPGSX с BPIRXBPGSX с GLQBPGSX с BPGIXBPGSX с BPLSX

Доходность на риск

BPAVX vs. BPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c BPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXBPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.70

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.08

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.76

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. BPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGSX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и BPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXBPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и BPGSX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAVXBPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-22.19%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-5.17%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-12.20%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.51%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.04%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.20%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и BPGSX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAVXBPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.00%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

5.53%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.35%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.11%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.11%

+3.22%

Сравнение комиссий BPAVX и BPGSX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BPGSX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и BPGSX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности BPGSX в 80.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		8.36%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAVX and BPGSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAVX has higher volatility (2.73%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BPAVX dropped -49.62% vs BPGSX's -22.19%.

BPAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAVX и BPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор