PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAVX с WPGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPAVX с WPGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и WPGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		-2.67%17.17%9.66%12.25%-2.63%25.22%3.85%27.58%-12.09%17.60%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		4.41%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WPGTX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.20% соответственно.

BPAVX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
11.34%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.46%

WPGTX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.44%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.47%
3 года*
10.99%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPAVX:
BPAVX с BPGSXBPAVX с BPLSXBPAVX с BPIRXBPAVX с BPLEXBPAVX с BPSCXBPAVX с BPSIXBPAVX с ACIIX
Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSIXWPGTX с BPSCXWPGTX с BPGIXWPGTX с BPGSXWPGTX с AVALX

Сравнение комиссий BPAVX и WPGTX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.

WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. WPGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAVX
Ранг доходности на риск BPAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAVXWPGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.49

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. WPGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа WPGTX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAVXWPGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между BPAVX и WPGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и WPGTX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности WPGTX в 9.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund		9.48%9.22%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.72%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и WPGTX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и WPGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPAVXWPGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-60.60%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.46%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-25.90%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-50.03%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.05%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.74%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и WPGTX

Текущая волатильность для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) составляет 4.68%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPAVXWPGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.05%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.00%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

20.86%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

19.84%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.46%

-4.13%