PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7492551210

CUSIP

749255121

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

1 июл. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BPAVX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners All Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) показал доход в 3.53% с начала года и -1.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPAVX составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BPAVX

С начала года

3.53%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-1.70%

3 года

-0.63%

5 лет

7.36%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.39%0.06%-2.78%-3.05%4.15%3.53%
20241.03%3.03%4.47%-5.59%3.01%-0.94%4.82%2.00%-0.06%-0.92%4.88%-13.68%0.40%
20234.86%-2.43%-2.85%0.74%-2.98%6.83%3.62%-1.68%-2.44%-3.61%6.61%-3.49%2.30%
2022-0.99%-0.21%1.34%-5.39%3.56%-8.69%5.92%-2.86%-7.39%13.03%5.19%-10.81%-9.49%
2021-0.79%6.25%6.02%4.33%3.41%-1.52%-0.51%1.79%-3.22%4.90%-3.61%1.76%19.74%
2020-4.07%-9.56%-17.72%11.72%4.32%-0.71%4.22%3.92%-3.16%-0.89%15.04%4.21%2.95%
20199.23%2.68%-0.57%4.63%-6.46%7.33%1.29%-4.39%2.98%1.72%4.19%1.71%25.93%
20185.42%-3.34%-2.38%0.46%0.27%-0.76%4.11%1.32%0.14%-8.37%2.13%-14.94%-16.39%
20171.54%3.45%-0.08%0.04%1.14%1.49%1.63%-0.74%3.19%1.26%2.33%-2.39%13.47%
2016-7.14%-0.46%6.75%1.92%2.73%-1.33%4.40%2.13%-0.00%-2.52%7.14%-1.80%11.47%
2015-3.84%7.07%-0.87%1.05%1.56%-1.75%1.09%-5.54%-3.64%7.98%1.01%-7.38%-4.35%
2014-3.77%5.06%2.22%-1.52%2.30%2.29%-1.48%4.19%-2.14%1.83%2.37%-3.53%7.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPAVX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPAVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPAVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Partners All Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.07$3.07$3.29$2.51$1.73$0.40$0.64$1.40$1.08$0.87$1.36$1.09

Дивидендный доход

9.88%10.23%10.94%8.42%5.21%1.42%2.34%6.38%4.11%3.70%6.44%4.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2014$1.09$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Partners All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Partners All Cap Value Fund составляет 10.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.39%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97725 янв. 2013 г.1419
-41.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.720
-22.07%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353
-21.45%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-18.4%15 нояб. 2021 г.21726 сент. 2022 г.51411 окт. 2024 г.731
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...