- ISIN
- US7492551210
- CUSIP
- 749255121
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 1 июл. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPAVX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции BPAVX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) показал доход в 10.48% с начала года и 24.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPAVX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Partners All Cap Value Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BPAVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 0.39% | -5.37% | 7.90% | 3.60% | 1.54% | 10.48% | ||||||
| 2025 | 5.39% | 0.06% | -2.78% | -3.05% | 4.22% | 4.50% | -0.55% | 3.03% | 1.77% | -0.12% | 1.98% | 1.90% | 17.17% |
| 2024 | 1.03% | 3.03% | 4.47% | -5.59% | 3.01% | -0.94% | 4.82% | 2.00% | -0.06% | -0.92% | 4.88% | -5.72% | 9.66% |
| 2023 | 4.86% | -2.43% | -2.85% | 0.74% | -2.98% | 6.83% | 3.62% | -1.68% | -2.44% | -3.61% | 6.61% | 5.89% | 12.25% |
| 2022 | -0.99% | -0.21% | 1.34% | -5.39% | 3.56% | -8.69% | 5.92% | -2.86% | -7.39% | 13.03% | 5.19% | -4.05% | -2.63% |
| 2021 | -0.79% | 6.25% | 6.02% | 4.33% | 3.41% | -1.52% | -0.51% | 1.79% | -3.22% | 4.90% | -3.61% | 6.42% | 25.22% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners All Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.92, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2002.
- This fund captured 102.00% of S&P 500 Index gains but only 93.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 102.00%
- Участие в снижении
- 93.55%
Комиссия
Комиссия BPAVX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPAVX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.52 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.97 | $3.07 | $3.29 | $2.51 | $1.73 | $0.40 | $0.64 | $1.40 | $1.08 | $0.87 | $1.36 |
Дивидендный доход | 8.35% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.62%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.64%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.77%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.05%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 10d | 1y 27dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| BPAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -56.78% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -18.90% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -25.43% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.92% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.72% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.97% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPAVX
Добавьте Boston Partners All Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPAVX