Сравнение BPAVX с BPLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и BPLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и BPLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -4.93% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 0.62% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции BPAVX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.84% соответственно.
BPAVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.20%
BPLSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и BPLSX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.
Доходность на риск
BPAVX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск
BPAVX
BPLSX
Сравнение BPAVX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | BPLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.06 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.87 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.83 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 13.32 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.06 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и BPLSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и BPLSX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности BPLSX в 7.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.70% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.88% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и BPLSX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и BPLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -43.20% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.66% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -24.58% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -37.28% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -4.32% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.34% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и BPLSX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.33% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.26% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 12.57% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 27.83% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.90% | -4.58% |