Сравнение BPAVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAVX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund	-2.67%	17.17%	9.66%	12.25%	-2.63%	25.22%	3.85%	27.58%	-12.09%	0.11%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

BPAVX

1 день: 2.38%

1 месяц: -5.45%

С начала года: -2.67%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 11.34%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 10.46%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Partners All Cap Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BPAVX:

BPAVX с BPLSX BPAVX с BPGSX BPAVX с WPGTX BPAVX с BPIRX BPAVX с BPLEX BPAVX с BPSCX BPAVX с BPSIX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий BPAVX и SWLVX

BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

BPAVX

Boston Partners All Cap Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BPAVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BPAVX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.01	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.47	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	1.44	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	6.76	-2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BPAVX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.01	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.62	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.50	+0.06

Корреляция

Корреляция между BPAVX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и SWLVX

Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund	9.48%	9.22%	10.23%	10.94%	8.42%	5.21%	1.42%	2.34%	6.38%	4.11%	3.70%	6.44%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и SWLVX

Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BPAVX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.62%	-38.34%	-11.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.53%	-11.82%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.42%	-19.05%	+1.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.24%	-4.82%	-2.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.74%	-4.93%	-0.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.51%	+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и SWLVX

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.68% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BPAVX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	4.47%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.26%	8.30%	+0.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.54%	15.74%	+0.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.36%	14.85%	+0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.33%	18.67%	-0.34%

Сравнение BPAVX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности BPAVX и SWLVX

Сравнение доходности по годам BPAVX и SWLVX

Доходность по периодам

BPAVX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BPAVX и SWLVX

Доходность на риск

BPAVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

BPAVX

SWLVX

Сравнение BPAVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BPAVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAVX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок BPAVX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BPAVX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)