Сравнение BOXX с UGL
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.70%/yr vs 49.85%/yr for UGL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -8.09%.
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 27.24%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам BOXX и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
UGL ProShares Ultra Gold | -8.09% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | 0.86% |
Correlation
The correlation between BOXX and UGL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. UGL — Ранг доходности на риск
BOXX
UGL
Сравнение BOXX c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.40 | 1.17 | +8.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.06 | 0.78 | +58.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.27 | 2.03 | +517.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и UGL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -75.93% | +75.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -46.64% | +46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -46.64% | +46.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -40.40% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -43.62% | +43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 17.95% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и UGL
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 16.68% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 48.87% | -48.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 54.64% | -54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 36.69% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 32.62% | -32.25% |
Сравнение комиссий BOXX и UGL
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и UGL
Ни BOXX, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and UGL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.68%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs UGL's -75.93%.
On 3-year performance, UGL leads with 49.85% vs 4.70% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGL has performed better with a 49.85% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
BOXX and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while UGL is Leveraged Commodities. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.95% for UGL.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор