Сравнение BOXX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
BOXX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.01% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и SMH
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
BOXX vs. SMH — Ранг доходности на риск
BOXX
SMH
Сравнение BOXX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.93 | 2.28 | +10.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 37.05 | 2.89 | +34.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.28 | 1.41 | +7.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.06 | 5.34 | +56.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 562.76 | 18.94 | +543.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93 | 2.28 | +10.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.99 | 0.28 | +12.70 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и SMH составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SMH
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SMH
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -84.96% | +84.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -14.93% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.94% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.35% | +41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.50% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SMH
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 11.55% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 23.93% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 36.88% | -36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 34.67% | -34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 32.28% | -31.91% |