Сравнение BOXX с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
BOXX и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXX и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и QVAL
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
BOXX vs. QVAL — Ранг доходности на риск
BOXX
QVAL
Сравнение BOXX c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.86 | 1.20 | +11.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 36.75 | 1.84 | +34.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.21 | 1.25 | +7.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.54 | 1.71 | +59.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 571.35 | 7.37 | +563.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86 | 1.20 | +11.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.97 | 0.47 | +12.50 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и QVAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и QVAL
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и QVAL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -51.49% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -14.61% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.33% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.90% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.40% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и QVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.23% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 10.22% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 20.20% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 21.64% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 22.80% | -22.43% |