PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с MA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.68%/yr vs 9.66%/yr for MA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%.

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и MA

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.75%4.37%5.16%5.04%0.07%
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%0.45%

Correlation

The correlation between BOXX and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

BOXX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.27
-0.32

+12.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
34.52
-0.31

+34.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.42

0.96

+7.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.79

-0.33

+58.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

488.84

-0.63

+489.47

BOXX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.27, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и MA

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-62.67%

+62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-20.91%

+20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-20.91%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-14.53%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.84%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

10.84%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и MA

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.10%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

7.35%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

17.41%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

21.35%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

24.04%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

26.86%

-26.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и MA

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs MA's -62.67%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор